Odgađa se stres-test banaka kako bi osigurale kontinuitet ključnih operacija

Autor: Poslovni dnevnik , 17. ožujak 2020. u 22:00
SHUTTERSTOCK

Euroinstitucije za nadzor banaka omogućit će i privremeno djelovanje ispod razine kapitala Pillar 2.

Izbijanje Covid-19 (koronavirus) i njegovo globalno širenje od veljače stvorilo je neposredne izazove za društvo i rizike za gospodarske izglede. Iz navedenog razloga, banke moraju biti u mogućnosti nastaviti ispunjavati svoju ulogu financiranja realnog sektora kako bi se utjecaj minimizirao, a pritom također umanjiti mogućnost povećanja vlastitog rizika kod navedenog financiranja.

Kao odgovor na širenje spomenutog virusa čiji je utjecaj sve očitiji, europske institucije za nadzor banaka (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo EBA i Europska središnja banka ESB) objavile su određene mjere u svrhu omogućavanja bankama nastavka redovitog poslovanja i podrške cjelokupnom gospodarstvu.

Konkretnije mjere predložene od strane ESB-a obuhvaćaju određena izuzeća u području nadzora nad adekvatnošću kapitala, odnosno vezana uz smjernice iz drugog stupa (eng. Pillar 2 Guidance), zaštitni sloj za očuvanje kapitala (eng. Capital Conservation Buffer, CCB) i koeficijent likvidnosne pokrivenosti (eng. Liquidity Coverage Ratio, LCR).

Zaštitni slojevi kapitala i likvidnosti osmišljeni su kako bi se bankama omogućila otpornost na stresne uvjete, primjer koje je trenutačna situacija uzrokovana Covid-19 virusom.

Stoga će ESB bankama omogućiti privremeno djelovanje ispod razine kapitala definirane Pillar 2 smjernicama, zaštitnim slojem za očuvanje kapitala (CCB) i omjerom likvidnosne pokrivenosti (LCR). ESB smatra kako će upravo te privremene mjere rezultirati ublažavanjem protucikličkog zaštitnog sloja kapitala (eng. Countercyclical Capital Buffer, CCyB) uz potporu od strane nacionalnih makrobonitetnih tijela.

Bankama pod nadzorom ESB-a također će se omogućiti djelomično korištenje instrumenata kapitala koji se ne kvalificiraju kao redovni osnovni kapital (npr. instrumenti dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala) kako bi ispunile zahtjeve iz drugog stupa.

Time ubrzano stupa na snagu mjera čija je primjena inicijalno bila predviđena za siječanj 2021. godine (kao paket najnovije Direktive o kapitalnim zahtjeva, tzv. CRD V). Nadalje, kako bi se bankama pružila neposredna likvidnosna potpora i zaštitili uvjeti na tržištu novca, ESB je donijela odluku o dodatnim operacijama dugoročnijeg refinanciranja kako bi se bankama pružila neposredna likvidnosna potpora i zaštitili uvjeti na tržištu novca.

Iako ne postoje značajni znakovi usporavanja na tržištima novca ili nedostatka likvidnosti u bankarskom sustavu, intervencija ovakve prirode će osigurati učinkoviti zaštitni mehanizam. Za navedene operacije dugoročnog refinanciranja, ESB je odlučila izmijeniti neke od ključnih parametara (kamatne stope, ograničenja financiranja, prag kreditne učinkovitosti) kako bi podržala kontinuirani pristup društava i kućanstava bankovnim kreditima.

Kako bi se smanjio operativni pritisak na banke, EBA je donijela odluku o odgodi testa otpornosti na stres čime će se bankama omogućiti usredotočenost na svoje temeljne operacije i osiguraju kontinuitet svojih ključnih operacija, uključujući potporu svojim klijentima.

Navedene mjere osiguravaju znatne kapitalne potpore bankama za potporu gospodarstvu. Od banaka se očekuje da koriste pozitivne učinke koji dolaze iz tih mjera kako bi podržale gospodarstvo u trenucima krize, a ne kako bi mjere iskoristile za povećanje raspodjele dividendi ili varijabilnih primitaka.

Izuzev EBA-e i ESB-a, Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (eng. European Securities and Markets Authority, ESMA) je također pružilo svoje viđenje trenutačne situacije.

ESMA je, između ostalog, izdala sljedeće preporuke sudionicima na financijskim tržištima u području izvještavanja: ESMA preporučuje izdavateljima objavu stvarnih i mogućih utjecaja virusa, na temelju kvalitativne i kvantitativne procjene, u svojim godišnjim financijskim izvješćima za razdoblje koje završava 31. prosinca 2019. (ako je moguće), ili na neki drugi način u svojim periodičnim financijskim izvještajima.

ESB očekuje od nacionalnih nadležnih tijela potporu u provođenju ovih mjera stoga se i od Hrvatske narodne banke očekuje paket mjera kojima bi se financijskim institucijama, a time i cijelom gospodarstvu, olakšala borba protiv Coronavirusa.

Tek predstoji vidjeti koliki će ukupni utjecaj ove pandemije biti na svjetsko, europsko, a time i hrvatsko tržište te tko je od tržišnih sudionika bio spreman i primjereno odgovorio.

 

* Zvonimir Vlak, projektni menadžer u Deloitteovom odjelu revizije

Komentirajte prvi

New Report

Close