Domaće banke padaju na ispitu procjene operativnog rizika, rečeno je na jučer održanoj konferenciji o upravljanju rizicima u financijskoj industriji “Risk Management Arena” u organizaciji Infoarena kongresnih aktivnosti. “Kad je u pitanju operativni rizik, adekvatnim je ocijenjeno 67 posto odgovora od 34 banke i 5 stambenih štedionica što pokazuje da postoji veliko nerazumijevanje tog rizika”, istaknula je Martina Drvar glavna savjetnica u Sektoru za bonitetnu regulativu i nadzor banaka HNB-a. Dvadeset banaka ne provodi identificiranje i procjenjivanje operativnog rizika, a od 11 banaka koje prikupljaju podatke pokazalo se da je trećina gubitaka uzrokovana vanjskim prijevarama, druga trećina izvršenjem i upravljanjem poslovnih procesom, a tek onda slijede interne prijevare.

Pitanje rejtinga
Samo 43 posto banaka općenito poznaje metodologiju vanjskih institucija za kreditnu procjenu, pokazala je anketa koju je Hrvatska narodna banka provela prošle godine. Čak 78,5 posto financijskog sustava otpada na kreditne institucije među kojima prevladavaju banke, iza njih su stambene štedionice i štedno kreditne zadruge. Anketa, u kojoj je sudjelovalo 30 banaka i 5 stambenih štedionica, pokazala je da je 63 posto banaka koristilo procjenu vanjskih institucija za kreditnu procjenu u svom dosadašnjem poslovanju. Najviše su se procjene vanjskih institucija koristile kad su u pitanju dugoročni kreditni rejtinzi (50 posto), rejtinzi izdavatelja (30 posto), kratkoročno kreditni rejtinzi (13 posto) te rejtinzi u domaćoj valuti (7 posto). Kad je u pitanju način pribavljanja rejtinga, istraživanje je pokazalo da ih 57 posto banaka pribavlja s internetskih stranica vanjskih institucija za kreditnu procjenu, a 20 posto koristi pisanje izvješća koja dobivaju od svojih klijenata i vanjskih institucija. U pitanju tehnika umanjenja kreditnog rizika 63 posto banaka ne posjeduje kao financijski kolateral dužničke vrijednosne papire s rejtingom ili dionice kojima se trguje na organiziranim tržištima, no predložili su priznavanje i drugih instrumenata kao kolaterala, primjerice ugovora o osiguranju potraživanja. Šest banaka koje čine oko 75 posto ukupne aktive svih banaka, a riječ je o članicama europskih bankovnih grupacija, odgovorilo je da uvode interne modele za kvanitificiranje kreditnog rizika zbog potrebe konsolidranog izračuna kapitalnih zahtjeva, a ne zbog izračuna vlastitog kapitalnog zahtjeva za lokalne potrebe.

Njihove su procjene da troškovi uvođenja stoje od 11 do 28 milijuna kuna. Na konferenciji se govorilo i o pogledu HNB-a na upravljanje rizicima hrvatskih banaka i o Baselu II. Kao osnovni neodstaci Basela I istaknuto je da se usmjeravanjem banaka prema povećavanju kapitala dovelo do toga da se poveća rizičnost portfelja banaka, a u situaciji recesije možda bi moglo doći do kreditnog sloma.

Basel II od 2009.
Basel II bi trebao riješiti te probleme, Hrvatska će s primjenom Basela II početi od 2009. godine. Tri su modela koji nudi Basel II: standardni pristup, osnovni “internal ratings based system” i napredni “ratings based system”. Svi zahtijevaju dosta napora i od banaka i od suprevizora, istaknuo je Boris Vujčić, zamjenik guvernera HNB-a, dodavši “kako bi u tranzicijskim zemljama banka trebala biti ta koja će razviti model i tražiti verifikaciju od banke majke i supervisora, dok se zapravo događa to da banka majka razvije model i nameće ga banci kćeri u drugoj državi”. “Internal ratings based system” će u Hrvatskoj vjerojatno prihvatiti banke koje su u stranom vlasništvu, rekao je Vujčić.

Risk menadžment i u državnoj upravi

EU fondovi zahtijevaju da se u sustav uključi i Risk menadžment iako se inače ne koristi u državnoj upravi, istaknuo je Ante Žigman, državni tajnik u Ministarstvu financija. Cilj je postići sigurnu osnovu za donošenje odluka, bolju identifikaciju mogućnosti i prijetnji, efikasniju alokaciju resursa, bolje upravljanje slučajnim situacijama i čestim promjenama te bolje korporativno upravljanje. Cijeli sustav upravljanja EU fondovima je u nezgodnoj fazi jer će Hrvatska tražiti akreditaciju za novi fond IPA namijenjen pomoći zemljama kandidatima, rekao je Žigman.

Kartično plaćanje

Što kupci danas podrazumijevaju, a dio poduzetnika još uvijek propušta?

inovativan alat

Više ne gledaju samo CV i intervju: Ova tvrtka kandidate testira na potpuno nov način