Domaći izračun za ATPL kaže da je Beta= 1.39
More to come. [wink]
jel bi to bilo ovo što Bloomberg daje?
Vaš link
Beta vs. CRO1.299
Domaće. Bit će objavljeno na web-tranici uskoro.
simpaticno,
ajde ipak se razvijamo
Inače malo je nespretan naziv ove teme – beta tržišta je uvijek 1, a mjeri se volatilnost (sistemski rizik) promatrane dionice u odnosu na volatilnost tržišta. Zavisi od investitorskog tipa, al meni primjerice pašu dionice s višim Beta koeficijentima [cool]…
Inače malo je nespretan naziv ove teme – beta tržišta je uvijek 1, a mjeri se volatilnost (sistemski rizik) promatrane dionice u odnosu na volatilnost tržišta. Zavisi od investitorskog tipa, al meni primjerice pašu dionice s višim Beta koeficijentima [cool]…
Naravno. Kolega je vjerojatno aludirao na copy-pastanje Bete sa stranih tržišta, a to je daleko od vjerodostojnog.
Pino samo naprijed, daj nam još neke izračune, iako sumnjam da ćeš zbog likvidnosti imati više od 15 dionica. [thumbsup]
Ako se ne uzima strogi kriterij likvidnosti, moze se dobiti beta za 100-njak dionica
ADPL-R-A 0,855
ADRS-P-A 0,881
ADRS-R-A 0,352
AGMM-R-A 0,153
ARNT-R-A 0,566
ATLN-R-A 0,635
ATLS-R-A 0,475
ATPL-R-A 1,750
Da nastavim niz? 🙂
Kolega, jeste li vi svjesni što ste napisali?
Po vama su nelikvidne dionice i do 40% manje rizične nego Crobex?!?
Volio bih vidjet te izračune…ako postoje… [smiley]
Neozbiljno…
Korištene su cijene na zadnji dan trgovanja u tjednu, a ne za svaki dan
Kriterij likvidnosti je min 150 trgovinskih dana u zadnjih godinu dana.
Ovo je samo usporedba kretanja dionice u odnosu na Crobex.
To je korelacija a ne Beta… [yawn]
A što bi onda trebala biti Beta ako nije korelacija?
http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_(finance)
Možda bi trebalo bolje pročitati…kad se već koristi wikipedia.
"The model takes into account the asset’s sensitivity to non-diversifiable risk (also known as systemic risk or market risk), often represented by the quantity beta (β) in the financial industry, as well as the expected return of the market and the expected return of a theoretical risk-free asset." [yawn]
Vaš link
koja bi onda formula za izračun bete trebala biti?
s obzirom na sve ove definicije
Kolega Pino ti je priložio isječak od softwarea za izračun. treba u obzir uzeti vjerodostojan skup dnevnih podataka za crobex, nerizičnu i neku dionicu (recimo ATPL). Na osnovi volatilnosti svake od njih, program po unaprijed zadanom modelu izrazi vrijednosti koje treba testirati kao hipotezu.
Provjeri da li probability, t-statistika i R-kvadrat potvđuju model kao vjerodostojan i imaš rezultat.
Za software se javi kolegi Pinu. Ne bi se štel mešat. Znam da je poprilično skup.
[img]http://www.33smiley.com/smiley/everyday/41.gif[/img]