Dobit dovoljna
Najviše loših kredita 30 posto, imale bi tvrtke, a problematičnih stambenih kredita bilo bi 6,3 posto. "Projicirani neto prihod banaka trebao bi i na dalje biti više nego dovoljan za amortizaciju", napominju u HNB-u. Ako banke zadrže dobit u Hrvatskoj, kapitaliziranost bi porasla za nešto manje od dva postotna boda. Samo kod 'personalnih' banaka troškovi loših kredita nadmašili bi prihode. Šok-scenarij, iako vrlo slabo vjerojatan, druga je priča. Ako BDP padne 1,6 posto, a vrijednost kune oslabi 10 posto zbog oskudnijeg i skupljeg inozemnog kapitala, loši krediti skaču na čak 23 posto! Ubrzano kvarenje portfelja primarno je posljedica deprecijacije, a ne pada BDP-a, jer banke kapital izražavaju u kunama dok im je imovina uglavnom u eurima. Najviše, 42 posto, loših kredita bili bi zajmovi tvrtkama, dok bi 8 posto stambenih imalo problem s otplatom. Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sustava bila bi manja za jedan postotni bod, odnosno tri boda niža nego u temeljnom scenariju.
Financijske injekcije
Do kraja 2012. tako bi se ispod regulatornog minimuma od 12 posto našlo devet banaka koje drže 9 posto imovine, a njih četiri pale bi i ispod 8 posto kapitala što bi od vlasnika zahtijevalo financijske injekcije. Iako se u javnost redovno šalju umirujući signali da matične banke nemaju namjere povlačiti kapital, HNB je i tu mogućnost uključila u stres test. "U šok-scenariju u kojem se dobit isplaćuje vlasnicima, bankarski sektor ostao bi ostao stabilan i dobro kapitaliziran, a stopa adekvatnosti kapitala smanjila bi se prosječno 1,5 postotnih bodova", zaključak je HNB-a.
Temeljni scenarij podrazumijeva:
relativno stabilan tečaj kune prema euru
pad realnog BDP-a od 0,2%
snažnu fiskalnu prilagodbu
Što će se dogoditi?
17% udio loših u ukupnim kreditima
30% udio loših kredita kod poduzeća
- zadržava se dobit i stopa adekvatnosti kapitala banaka lagano raste
- banke imaju dovoljno zaliha da ostanu stabilne
Šok scenarij podrazumijeva:
slabljenje kune prema euru za oko 10%
pad realnog BDP-a od 1,6%
slabija dostupnost i viša cijena inozemnog financiranja
Što će se dogoditi?
23% udio loših u ukupnim kreditima
42% udio loših kredita kod poduzeća
- zbog slabljenja kune smanjuje se adekvatnost kapitala banaka
- ispod granice minimalnog kapitala bilo bi čak 9 banaka, a 4 banke bile bi ispod 8 posto